El Banco Central Europeo (BCE) publicó este martes los resultados de su proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) de 2023 y sus prioridades supervisoras para 2024-2026 y constata que las entidades de crédito tienen posiciones de capital y de liquidez “sólidas”, con lo que decidió mantener los requerimientos de capital para 2024.
Según informó el BCE este martes, el PRES evalúa los riesgos a los que se enfrentan las entidades de crédito y si los están gestionando adecuadamente. Sobre la base de los resultados del PRES, el BCE determina los requerimientos de capital e impone medidas cualitativas para subsanar las deficiencias para cada entidad. Los resultados de esta prueba también se tienen en cuenta para la elaboración de las prioridades supervisoras de los siguientes tres años.
La puntuación media del PRES se ha mantenido prácticamente estable en un 2,6 (en un intervalo comprendido entre 1 y 4), y un 70% de las entidades obtuvieron la misma puntuación que en 2022, un 14% la empeoraron y un 15% la mejoraron.
En promedio, las entidades de crédito mantuvieron posiciones de capital y de liquidez “sólidas, muy por encima de los requerimientos regulatorios”, y la rentabilidad recuperó niveles no observados en más de una década, “lo que refuerza su capacidad para hacer frente a perturbaciones externas”, según destacó el BCE.
Sin embargo, las débiles perspectivas macroeconómicas y el endurecimiento de las condiciones de financiación “siguen siendo una fuente de riesgo para las entidades de crédito europeas”. La rápida subida de los tipos de interés ha favorecido la rentabilidad general de las entidades, pero este efecto “disminuirá a medida que trasladan esas subidas a los depositantes”.
El BCE dictó medidas cualitativas, componente fundamental de sus herramientas de supervisión, principalmente para abordar deficiencias relacionadas con el gobierno interno, la gestión del riesgo de crédito y la planificación del capital. “Las entidades deben seguir prestando especial atención al gobierno interno, ya que tres de cada cuatro han sido objeto de medidas para subsanar deficiencias en ese ámbito”, resaltó el organismo que dirige Christine Lagarde. También aumentaron considerablemente las medidas adoptadas para abordar el riesgo de liquidez y el riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria.
Requerimientos de capital
Tras esta evaluación, el requerimiento de Pilar 2 (P2R) de capital de nivel 1 ordinario (CET1) específico de cada entidad se ha incrementado ligeramente, en promedio, desde el 1,1% hasta en torno al 1,2% de los activos ponderados por riesgo. El P2R incluye recargos por financiación apalancada de riesgo para ocho entidades, y por exposiciones dudosas para otras 20.
En términos de CET1, la suma de los requerimientos de capital y la recomendación de Pilar 2 (P2G) no vinculante ha aumentado, en promedio, hasta el 11,1%, frente al 10,7% en 2023. En términos de capital total, la suma de los requerimientos de capital y la recomendación de Pilar 2 (P2G) ha aumentado ligeramente hasta el 15,5% de los activos ponderados por riesgo, frente al 15,1% observado en el ciclo del PRES de 2022.
Por último, el BCE explicó que ha reorientado ligeramente sus prioridades supervisoras para los próximos tres años. Para reforzar la capacidad de resistencia de las entidades ante perturbaciones macrofinancieras y geopolíticas inmediatas (prioridad 1), el BCE pedirá a las entidades que subsanen las deficiencias en sus marcos de activos y pasivos y en su gestión del riesgo de crédito y de contraparte. Las entidades también deben acelerar la corrección efectiva de las deficiencias en el gobierno interno y en la gestión de los riesgos relacionados con el clima y medioambientales (prioridad 2). Asimismo, deben seguir avanzando en su transformación digital y en la elaboración de marcos sólidos de resiliencia operativa (prioridad 3).
